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てーげー投資ライフのすすめ！ > トレードアイデア > トレンドフォロー入門！
2007年09月30日(日) 10:28 « 前の記事   次の記事 »

トレンドフォロー入門！

　システムトレードが個人投資家でもはやされていますが、長期のトレンドフォローというシステム運用をご存知でしょうか？アメリカでは、もう20年以上の歴史を持っています。過去、このブログで、ボストンレッドソックスのオーナーでもある、John Henry　（以下、JH）の開発したトレーディングプログラムのことを紹介したことがあります。彼は、このシステムを開発して、大富豪になったひとりです。それも、たった２つの運用プログラムです。それも今のようなコンピューターが発達している時代でない、1981年＆1989年に開発したものです。実際には、手作業で開発したものだそうです。数年前に、ようやく、この効果をいろいろなデータ分析をして、機能することを検証したそうです。

　長期のトレンドフォローとは、原則的には、短くて3ヶ月、長いと6か月以上続くような大きなトレンドをつかまえることによって利益を得ていく手法です。このような手法ですから、ボラティリティ（以下　ボラ）も高いといわれています。しかしながら、3年以上の長期の運用成績でみると比較的安定したよい成績を上げています。例えば、JHのリターンでも、-40％の年の翌年には、６０％以上の運用成績であったりすることです。

　このような運用に対して、ボラの小さい運用をしようとしたのが、最近のヘッジファンドです。しかしながら、優秀なヘッジファンドでも、10年以上の運用履歴を持つファンドは限られています。正確な数値は把握されていませが、ヘッジファンドも5年以内の生存率は、２０％以下といわれており、長期のトレンドフォロワーとの比較はしがたい状況にあります。また、ヘッジファンドは、ボラを減らすためにどちらかといえば、裁定取引が多く、規模が限定されている市場での取引が多いため、プレイヤーが多くなると成績がたちまち落ちるようなこともあります。ボラの高さによって、敬遠することなく、このような長期のトレンドフォロワー式の運用についても一考の価値があると思います。

　一度、トレンドフォロー入門という本を購読されることをお勧めします。どちらの運用スタイルがいい悪いということではなく、長期的に資金を増やすには、とても有効な手法であることが再認識できるのではないでしょうか？




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