システムトレードの思ひ出!

 私は個人的には、システムトレードは「裁定取引」がもっとも儲かるのではないかと思っています。案外なんらかの理由で、市場に歪みができるケースが結構あるのです。というのも今のユーロ国の債務危機国の国債のスプレッドも、もってはいけないという理由で売らなければならない機関投資家、例えば、格付けが投資適格未満になった場合には無条件に売らなければならない年金基金のような投資家がいるために、極端に売られている感じがします。
 このようなマーケットの歪みはコンピューターが把握するのを最も得意とする分野なのです。ある程度のモデルが構築できれば、それで大きく儲かる可能性があるのです。LTCMに関しても、市場が極端な動きがなければ彼らのモデルどおりになったのですが、途中で担保不足などに陥ったことがファンド解体につながったものです。
 証券会社にいる時に、当時では最先端のコンピューターを使って、何度かある儲かる投資指標を見つけて、システム化しようとしたことがありますが、そのような指標も過去20年くらいのデータでシミュレーションすると、結果的には、勝率が50%を超えるようなことはないのです。その結果をみて、それじゃ儲かるときに、ポジションを大きくして、儲からないときにポジションを小さくすれば儲かるのじゃないかという話をすると、統計的に考えるとそのようなシステムはできないという結論になったのを記憶しています。
 やり続けると結果がでるという話もありますが、やって続けていると勝率が50%近づく可能性が高くなることもシステムトレードの弱点であることも知ってやるのがいいと考えています。このあたりに関しては、株ロボファンドなどのパフォーマンスをみるとわかるかもしれません。市場環境が悪くても、良くなってもパフォーマンスはよくなっていません。
 わかりづらいかもしれませんが、システムトレードも運用する人の使い方が重要ということだと私なりに理解しています。

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